1.) Welche unterschiede gibt es zwischen den Versionen des SQL Server?

Ein Vergleich der Versionen ist bei Microsoft unter SQL Server 2005 Features Comparison zu finden.

2.) Wie erstelle ich ein Backup einer Datenbank mit SQL Server Express Edition?

Rechte Maustaste auf Datenbank->Task->Sichern oder wiederherstellen

Für eine automatische Sicherung siehe http://download.microsoft.com/download/9/1/6/916cfd26-6304-4afc-ba5c-30ca90092b7f/SSELaunchSpecial_08_Erstellen_einer_Sicherung.swf (Videotutorial von Microsoft)
SQL Befehl: BACKUP DATABASE <Datenbankname> TO DISK <Dateiname>

Weitere Links:

Gute Video-Tutorials von Microsoft für Einsteiger: http://www.microsoft.com/germany/sql/editionen/express/launch.mspx